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En esta entrada estudiaré la implicación de usar filtros de mercado sobre ETFs apalancados. La idea es aplicar los filtros de market timming media simple, ROC y macro-desempleo sobre ETFs que multiplican x2 o x3 la variación diaria de los índices SP500 o Nasdaq100 americanos. Estos ETFs son: SSO = SP500 x2  UPRO = SP500 x3  QLD = Nasdaq100 x2 TQQQ = Nasdaq100 x3 Los ETFs apalancados Para el estudio, el primer problema que nos encontramos es el poco histórico de los productos que queremos analizar. Los más antiguos son el SSO y el QLD y su fecha de lanzamiento es junio de 2006. Una sola recesión (la crisis subprime de 2008) es demasiado poco para tener resultados fiables y por ello he creado índices "sintéticos" aplicando el multiplicador a la variación diaria del índice base para la fecha previa al lanzamiento. Las fechas que utilizaremos para analizar estos índices sintéticos son: SSO y UPRO = 1980. QLD y TQQQ = 1990. Estos índices sintéticos replican con ...